Mis on vastupidav kovariatsiooni hindamine?

Tugev kovariatsiooni hindamine on meetod andmete kovariatsioonimaatriksi hindamiseks, mis on vastupidav väljalangemistele ja müra. Klassikalises kovariatsiooni hindamises (näiteks proovivõtmisel kasutatava kovariatsioonimaatriksi abil) võivad väljalangemised oluliselt tulemusi moonutada, mis mõjutab negatiivselt järgmist analüüsi.

Tugevad meetodid püüavad minimeerida anomaalsete punktide mõju ning pakkuda usaldusväärsemat hinnangut andmestruktuurile. See on eriti oluline anomaaliate tuvastamise ülesannetes, kus tuleb eristada tõelisi väljalangemisi mürast.

Näide lähenemisest on M-hinnangute kasutamine või Minimum Covariance Determinant (MCD) algoritm, mis otsib andmete alamkogu minimaalsete kovariatsioonidega, ignoreerides väljalangemisi.