O volném místě
Ищут Quantitative Analyst / Algo Trader для развития торговых алгоритмов и количественного блока финансовой компании. Роль включает research, разработку деривативных моделей и доведение стратегий до production.
Обязанности
- Развивать алго-инфраструктуру: бэктест-фреймворк, исполнение, мониторинг, риск-лимиты, хранение и обработку рыночных данных.
- Разрабатывать и запускать торговые стратегии в production с учётом рыночных условий и ликвидности.
- Работать с execution, стаканом и рыночной микроструктурой, контролировать проскальзывание, комиссии, latency и качество исполнения.
- Анализировать производительность портфеля стратегий, PnL-атрибуцию, риск-метрики, деградацию сигнала и capacity.
- Развивать библиотеку моделей оценки ПФИ и структурных продуктов, включая опционы, барьерные структуры и автоколлы.
- Строить и калибровать поверхности волатильности, использовать Monte Carlo, PDE и деревья, рассчитывать греки и проводить сценарный анализ.
- Проводить независимую переоценку позиций и валидацию расчётов, участвовать в методологии расчёта индексов и корзин.
- Готовить риск-отчёты и участвовать в согласовании продуктовой документации.
- Ставить задачи IT, формировать требования к автоматизации, приоритизировать и принимать результаты.
- Взаимодействовать с трейдингом, бэк-офисом, риск-менеджментом, биржами, брокерами и депозитариями.
Условия
- Гибридный формат работы.
- Рабочий день с 10:00 до 19:00.
- Современный офис в центре Москвы.
- Капитал для масштабирования доказавших себя стратегий.
- Инфраструктура с низкими комиссиями, прямыми подключениями и colocation.
- Команда инженеров и квантов.
- Короткий путь от идеи до production.
- ДМС.
О компании
Финансовая компания работает с российскими и зарубежными рынками, включая MOEX, CME/CBOT, Eurex и криптобиржи.