Co je to simulace Monte Carlo?

Simulace Monte Carlo je statistická metoda modelování, která se používá k odhadu pravděpodobnostních výsledků složitých procesů nebo systémů. Podstatou metody je opakované náhodné modelování scénářů s použitím náhodných vstupních dat, aby se získalo rozdělení možných výsledků.

V řízení projektů pomáhá Monte Carlo odhadnout rizika a nejistoty, například předpovědět termíny dokončení projektu nebo rozpočet, s přihlédnutím k variacím v úkolech a zdrojích. Výsledkem není jedna číslo, ale rozsah pravděpodobných hodnot s odpovídajícími pravděpodobnostmi.

Příklad: pokud se doba trvání úkolu pohybuje od 3 do 7 dnů, Monte Carlo simulace opakovaně náhodně vybírá hodnoty v tomto rozmezí a vypočítá celkovou dobu projektu, což umožňuje pochopit pravděpodobnost dodržení termínu.