Какво е автокорелация и частична автокорелация (ACF, PACF)?

Автокорелацията (ACF, Функция за автокорелация) е мярка за зависимостта на времеви ред с неговите собствени стойности, отместени с определен брой стъпки (lags). Тя показва доколко текущата стойност е свързана с предишните.

Частичната автокорелация (PACF, Частична функция за автокорелация) измерва корелацията между стойностите на времевия ред с определен лаг, изключвайки влиянието на междинните лагове. Тоест, PACF показва пряка връзка между точките, без да взема предвид косвените ефекти.

Приложения:

• ACF помага да се определи доколко данните зависят от предишните стойности като цяло.
• PACF помага да се идентифицира редът на авторегресия (AR) в модели на времеви редове, показвайки кои лагове имат пряко влияние.

Графиките ACF и PACF често се използват за избор на параметри на модели ARIMA и други модели на времеви редове.