Quantitative Analyst / Algo Trader

Обязанности

• Развивать алго-инфраструктуру: бэктест-фреймворк, исполнение, мониторинг, риск-лимиты, хранение и обработку рыночных данных.
• Разрабатывать и запускать торговые стратегии в production с учётом рыночных условий и ликвидности.
• Работать с execution, стаканом и рыночной микроструктурой, контролировать проскальзывание, комиссии, latency и качество исполнения.
• Анализировать производительность портфеля стратегий, PnL-атрибуцию, риск-метрики, деградацию сигнала и capacity.
• Развивать библиотеку моделей оценки ПФИ и структурных продуктов, включая опционы, барьерные структуры и автоколлы.
• Строить и калибровать поверхности волатильности, использовать Monte Carlo, PDE и деревья, рассчитывать греки и проводить сценарный анализ.
• Проводить независимую переоценку позиций и валидацию расчётов, участвовать в методологии расчёта индексов и корзин.
• Готовить риск-отчёты и участвовать в согласовании продуктовой документации.
• Ставить задачи IT, формировать требования к автоматизации, приоритизировать и принимать результаты.
• Взаимодействовать с трейдингом, бэк-офисом, риск-менеджментом, биржами, брокерами и депозитариями.

Условия

• Гибридный формат работы.
• Рабочий день с 10:00 до 19:00.
• Современный офис в центре Москвы.
• Капитал для масштабирования доказавших себя стратегий.
• Инфраструктура с низкими комиссиями, прямыми подключениями и colocation.
• Команда инженеров и квантов.
• Короткий путь от идеи до production.
• ДМС.

О компании

Финансовая компания работает с российскими и зарубежными рынками, включая MOEX, CME/CBOT, Eurex и криптобиржи.