Бейси эмпирикӣ чист?

Empirical Bayes як рӯҳияи дар статистикаи байесӣ мебошад, ки дар он гиперпараметрҳои тақсимоти а priор аз маълумотҳо бароварда мешаванд, на аз пеш. Яъне, ба ҷои priори доимӣ, параметрҳои он аз таҷрибаҳо ба таври эмпирӣ интихоб мешаванд.

Барои фарқ кардан аз рӯҳияи байесии классикӣ, ки дар он priор мустақил аз маълумотҳо муайян мешавад, empirical Bayes маълумотҳоро барои танзим кардани priор истифода мебарад, ки одатан ҳисобҳоро содда мекунад ва қобилияти мутобиқшавии моделро баланд мебардорад.

Масалан, дар Gaussian Process (GP) ва Bayesian Optimization (BO), параметрҳои гипер ядро ё модели садо бар асоси маълумоти омӯзишӣ танзим карда мешаванд, ки сифати пешгӯӣ ва оптимизатсияро беҳтар мекунад.

Бинобар ин, empirical Bayes афзалиятҳои рӯҳияи байесиро бо арзёбии амалии параметрҳо аз маълумотҳо якҷоя мекунад.