Mi a különbség a SARIMA és az ARIMA között?

SARIMA (Szezonális ARIMA) kiegészíti az ARIMA modellt olyan komponensekkel, amelyek figyelembe veszik az időszakosságot a idősorokban.

Fő különbségek:

• ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) nem stacionárius idősorokat modellez három paraméterrel (p, d, q):

  • p — autoregressziós rend,
  • d — differenciálási (különbség) rend,
  • q — mozgóátlag rend.

• SARIMA ezeket a paramétereket szezonális komponensekkel (P, D, Q) és egy m hosszúságú szezonális periódussal egészíti ki, hogy figyelembe vegye a visszatérő szezonális mintákat:

  • P — szezonális autoregressziós rend,
  • D — szezonális differenciálási rend,
  • Q — szezonális mozgóátlag rend,
  • m — a szezonális periódus hossza (például 12 havi adatok esetén az éves szezonális mintázat).

Példa: ha havi adataid vannak éves szezonális mintázattal, a SARIMA lehetővé teszi a trend és a szezonális ingadozások modellezését, amit az ARIMA szezonális paraméterek nélkül nem tud megtenni.