Каква е разликата между SARIMA и ARIMA?

SARIMA (Сезонен ARIMA) разширява модела ARIMA, като добавя компоненти за вземане под внимание на сезонността във времевите редове.

Основни разлики:

• ARIMA (Автопрогресивен интегриран движещ се среден) моделира нестационарни времеви редове с помощта на три параметъра (p, d, q):

  • p — ред на автопрогресията,
  • d — ред на диференцирането,
  • q — ред на движещия се среден.

• SARIMA добавя към тези параметри сезонни компоненти (P, D, Q) и сезонен период m, за да вземе предвид повтарящи се сезонни модели:

  • P — сезонен ред на автопрогресията,
  • D — сезонен ред на диференцирането,
  • Q — сезонен ред на движещия се среден,
  • m — дължина на сезонния период (например, 12 за месечни данни с годишна сезонност).

Пример: ако имате месечни данни с годишна сезонност, SARIMA ще позволи моделиране както на тенденцията, така и на сезонните колебания, което ARIMA без сезонни параметри не може.